viernes, 30 de diciembre de 2011

Desde mediados de Noviembre de 2011, donde el mercado parecía que iba a tomar la dirección SUR, llegó Diciembre y éste en cambio, no confirmó la tendencia bajista, parecía que nos llevaba la contraria.
Desde allí hasta ahora, el mercado sigue consumiendo tiempo en una estructura de onda 2 en semanal y, de lateral en diario.
Podemos decir que Europa está bajista, pues las MM30 semanas de sus índices están bajistas, en cambio América, ha dado un salto de calidad al perforar el precio su MM30 semanas, que aunque es bajista, si sigue dirección NORTE rápidamente su pendiente será positiva.
Con todo esto quiero decir que, si alguien está decidido a comprar que lo haga al otro lado del charco, pues el mercado allí está mucho más fuerte.
Nosotros tenemos la cartera 100% bajista, con valores pertenecientes a Europa y UK. A día de hoy, estamos a la espera de que nuestros valores confirmen tendencia bajista para poder mover a positivo nuestros stops, sino es así y nos barren del mercado, como bien dice mi compañero “tendremos la mosca detrás de la oreja” y, a lo mejor nos atreveremos a abrir algún largo, eso sí que sea en un mercado fuerte, sector fuerte y valores muy fuertes…
De todas formas mi creencia es en ENERO 2012, a más tardar FEBRERO, veremos un movimiento muy fuerte y claro, viendo los recuentos de ondas, pendientes de medias, líneas A/D, etc. creo que va a ser hacia abajo…
UN SALUDO A TODOS Y FELIZ AÑO NUEVO…
jueves, 29 de diciembre de 2011
    
Hoy os voy a hablar de una herramienta muy provechosa del ProRealTime que es el PROSCREENER.
Esta herramienta no es más que un buscador, en el cual podemos configurar una serie de parámetros, indicadores o condiciones a nuestro gusto y que, una vez activado rastreará los mercados que nosotros queramos buscando valores que se adapten a estos parámetros configurados.
Es decir, que podemos configurar un PROSCREENER para que busque valores que cumplan las condiciones, por ejemplo del MÉTODO WEINSTEIN, o sólo alguno de sus parámetros. (por ej. MM30 bajista).
Como podéis ver, he quitado el artículo anterior hablando de esta herramienta, pues los códigos no funcionaban correctamente.
Ahora colgaré los códigos directos de los PROSCREENER que yo utilizo en mi PRT, para que no haya ningún  problema.
Iré del más sencillo al más complicado esto es, los sencillos buscarán uno o dos parámetros y nos darán bastantes valores que cumplen las condiciones, mientras que los PROSCREENER más complicados utilizarán más parámetros, lo cual nos dará un número de valores menor, pues pocos se ajustarán a nuestras exigencias.
Empiezo por el que busca simplemente la entrada de Mano Fuerte buscando una posible compra, que sería:
REM Detecta valores con área Azul en Positivo en Koncorde
REM y los ordena en mercados completos.
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, azul, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c1 = (azul >=10.0)
SCREENER[c1] (azul AS "Azul")
El siguiente PROSCREENER nos valdría para buscar la salida de Mano Fuerte  y además, la entrada de Mano Débil, marcando así una “divergencia” o como le llamo yo “EMPAPELADA”, en el cual la Mano Débil está comprando lo que la Mano Fuerte no quiere. Su código sería:
REM Detecta Mano Fuerte saliendo y Mno Débil entrando.
ignored, ignored, ignored, ignored,verde, azul, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c1 = (azul <=-10.0)
c2 = (verde>=50)
SCREENER [c1 AND c2] (azul  AS "Azul")

Para continuar complicando la cosa, ahora al siguiente PROSCREENER le hemos añadido varias condiciones Weinstenianas, tanto para el caso alcista como para el bajista, como son que la MM30 tenga la pendiente a favor de tendencia, que el precio cotice por encima o por debajo de su MM30 según la tendencia y que tenga un volumen considerable..
Para el caso alcista el código quedaría:
REM Distancia MM30 COMPRAS
ignored, ignored, ignored, iazul, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
manosfuertes=iazul>=0
MM30=average[30]
dist=ABS((MM30-close)/(close))*100
MediaAscenso=MM30>MM30[2]
TAlcista=close>MM30
VOL=VOLUME>9000000
SCREENER [ MediaAscenso AND Talcista  AND dist<6 AND manosfuertes AND VOL] (dist AS "Distancia")

Para el caso bajista:
REM Distancia MM30 VENTAS
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, azul, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
manosfuertes=azul<=0
MM30=average[30]
dist=ABS((MM30-close)/(close))*100
MediaAscenso=MM30<MM30[2]
TAlcista=close<MM30
SCREENER [ MediaAscenso AND Talcista  AND dist<6 AND manosfuertes] (dist AS "Distancia")

Para terminar, os dejo el código de los PROSCREENER más estrictos a la hora de buscar valores que se ajusten al Método Weinstein, además de tener un bajo riesgo a la hora de tirar el valor.
Para buscar compras el código sería:
REM PRUEBA LARGOS
REM By CHUSCO
REM MANO FUERTE DENTRO
ignored, ignored, ignored, ignored,ignored, azul, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c1 = (azul >=10.0)
REM CIERRE MAYOR A MM30
mm30 = Average[30](close)
c3 = (close > mm30)
REM DISTANCIA DEL PRECIO A LA MM30 MENOR A 10%
c4= mm30>10
REM PENDIENTE MM30 POSITIVA O ASCENDENTE
c5=mm30>mm30[1]
REM VOLUMEN MAYOR A 30,000
c6=VOLUME>9000000
distanciamm30= (1-(mm30/close))*100
SCREENER [ c1 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6] (distanciamm30 AS "Distancia en % a MM30")

Para buscar ventas sería:
REM PRUEBA CORTOS
REM By CHUSCO
REM MANO FUERTE LIQUIDADA, MANO DÉBIL EMPAPELADA
ignored, ignored, ignored, ignored,verde, azul, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c1 = (azul <=-10.0)
c2 = (verde>=50)
REM CIERRE MENOR A MM30
mm30 = Average[30](close)
c3 = (close < mm30)
REM DISTANCIA DEL PRECIO A LA MM30 MENOR A 10%
c4= mm30<10
REM PENDIENTE MM30 NEGATIVA O DESCENDENTE
c5=mm30<mm30[1]
REM VOLUMEN MAYOR A 30,000
c6=VOLUME>9000000
distanciamm30= ((close/mm30)-1)*100
SCREENER [ c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6] (distanciamm30 AS "Distancia en % a MM30")

Espero que os sea de ayuda y, cualquier duda estoy aquí para intentar solucionarla.
Para terminar, decir que se podría implementar otros indicadores como lo cortes del MACD, sobrecompras/sobreventas RSI o CCI o cortes del Mov. Direccional, aunque esto tendré que verlo con calma, pues cuantas más condiciones se le implementen al PROSCREENER menos valores nos encontrará y puede darse el caso de que no encuentre ninguno y, así no valdría de nada el buscador.

Buenas tardes, aquí os dejo los cortes de la linea cero del RSCMansfield respecto al cruce USD/CAD comparado con el S&P500, os recomiendo un pequeño vistazo a la fecha de inicio y fin de esas áreas verdes que denotan mayor fortaleza en el cruce de los dólares americanos frente a los canadienses comparados con dicho índice. Empezad si queréis de lo más contemporáneo a lo más antiguo, cada vez que la divisa americana sube contra la canadiense surgen problemas en la renta variable, al menos hasta donde alcanza este histórico. Es increíble como marca hasta correcciones en mercados alcistas como ocurrió en Agosto del 98, incluso las dudas del S&P en Mayo del 2010 están recogidas....yo no entiendo de economía, pero mientras exista ese área verde mucho me temo que vamos a seguir con complicaciones....




miércoles, 28 de diciembre de 2011
Aquí podéis ver un repaso, a vista de águila, de las posiciones cortas abiertas que mantenemos, ordenadas cronológicamente. Se muestra la visión semanal y diaria, con el día de entrada y el porcentaje de beneficio/perdida, tanto al Stop actual como al mínimo de la vela más baja, recordando que son posiciones bajistas y por lo tanto los porcentajes en negativo son plusvalías a nuestro favor y al contrario, los porcentajes positivos sería el % que falta para que salte el Stop con pérdidas. Es interesante ver lo que cuesta ir siguiendo la cotización bajando poco a poco el Stop y afianzando beneficios, es muy común tener posiciones en mercado cercanas al 10 % de plusvalias y stops de compra (pues vamos vendidos al ser posiciones cortas) todavía en negativo o con 1 ó 2 % a favor tan solo. La gestión del Stop para no salirse antes del gran movimiento es una de las claves, cuantas veces nos vamos con un 6-7% a favor pensando que ha sido una buena operación para descubrir semanas después que el precio continuó la tendencia por la que se había apostado y de mantenernos por detrás del mismo hubiésemos optado a beneficios muchos mayores 30-40%. En los gráficos semanales la linea azul con la flecha roja es la entrada, la roja el Stop si está en pérdida y verde si está en beneficio, en los diarios se calcula, con la herramienta "regla"del prorealtime, el % al stop y al menor precio observado; también se puede ver el tiempo que se lleva en cada posición, a la derecha en amarillo el valor de la venta a corto, Stop, y precio mínimo observado (mayor beneficio observado por tanto).











































































Feliz año a todos....











jueves, 22 de diciembre de 2011


Es algo muy personal, tanto que no merece la pena ni el post que estoy escribiendo en este momento, pero como la finalidad de este blog es explicar nuestros movimientos reales en el mercado y plasmar nuestras opiniones e inquietudes a eso es a lo que me voy a dedicar en las siguientes lineas.
La mm30s no se ha girado y sigue bajista, y la mayoría de índices y sectores es bajista por definición Weinsteniana (si se me permite la expresión),sin embargo yo estoy mosca, no voy a hablar de sensaciones ni escalofríos en la espalda a estas alturas, pero cuando uno tiene el ojo entrenado hay ciertas formas y figuras en el gráfico que le traen recuerdos y hasta olores.




En este momento y centrándome en el Ibex35 (ó 36...ya no sé), no me está gustando esa forma de coser la mm30d, es verdad que está lejos de su mm30s (simple) que se encuentra sobre los 8923 puntos, pero según el recuento que llevamos y lo anunciado en otro post, Noviembre-Diciembre debería ser bajista, incluso coincidiendo con una posible onda 3, muy bajista. No pasa nada si se retrasa el movimiento a Enero pero lo que no me gusta ver es una mm30d retorciéndose y volviendo a ser alcista como en este preciso momento. Si damos por buena la linea A/D que nos ofrece el genial programa prorealtime, observamos una divergencia alcista que tal cual la explica Stan Weinstein en su libro (Stan Weinstein's Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets) en la página 283, donde una linea A/D que realiza nuevos mínimos frente a un índice que se niega a seguir realizando nuevos mínimos, siempre en base diaria, es señal de que el dinero vuelve a los valores de calidad, señal alcista. Esto se observa en el gráfico igual que la divergencia bajista que avisó con cinco meses de antelación que la tendencia alcista estaba agotada para sucumbir finalmente en Agosto. Si esa linea A/D está bien dibujada, es una señal que no me gusta pasar por alto, la siguiente es ver al índice cotizando sobre la mm30d alcista y soportándose sobre ella (para eso aún falta pero...) y la señal inequívoca de que hay que cambiar de bando sería atravesar la mm30s para después girarla.
En definitiva mientras el Ibex cotice sobre la mm30d alcista mis sentidos estarán muy alerta y cualquier superación del máximo de la vela del 7 de diciembre me animará a cubrir algo la cartera 100% bajista que tenemos en este momento.






En caso de tomar alguna posición alcista para cubrir una posible onda al alza que complete el zig-zag iniciado en Septiembre debería ser en sectores de este tipo. Fuerza relativa o RSC MAnsfield > cero, mm30s alcistas, poca resistencia por arriba y a poder ser que pertenezcan a índices fuertes y con divisas alcistas con el cruce del Euro.







Ahora mismo estos sectores son los más fuertes en Europa, de los tres que os planteo y recordando que solamente plantearía una compra en caso de ver a los índices sobre sus mm30d ascendentes y como cobertura de una cartera muy expuesta al lado corto; el que más me gusta porque creo que está arrancando sería Food Producers, y dentro de este sector escogería Unilever PLC, que cotiza en el mercado inglés.








La otra opción es el mercado americano, y también como no, deshacer posiciones y quedarse en liquidez mirando. Sin embargo considero que es muy pronto para alarmarse hasta ese extremo, necesitaría ver esa mm30d claramente alcista con una cotización cabalgando sobre la misma.








No he querido dar la impresión de estar confuso, aunque seguramente no lo he conseguido, simplemente quería plasmar un sentimiento de estar alerta, de estar "mosca"; así como la primera reacción alcista del 25 de Nov al 7 de Dic no me había causado mucha preocupación, el freno sobre los 8100 puntos y el giro de la mm30d si me han hecho fruncir el ceño.
Nada más, si el mercado está preparando alguna sorpresa quiero estar al quite, así que si tengo que cubrirme de una onda que iguale el máximo del 7 de Dic o incluso del 28 de Oct, yo ya tengo candidato/s.
Si realizase esa cobertura intentaré colgar la operación lo antes posible.
Un saludo a todos.




domingo, 18 de diciembre de 2011

MEJORES Y PEORES

Ya hace tiempo que no hago un repaso de los sectores. Como podéis intuir, visto el aspecto del mercado, habrá pocos sectores que se salven de la quema; con esto no digo de comprar, sino de no vender valores de estos sectores.
MEJORES SUPERSECTORES
No voy a pararme mucho en éstos, pues lo que nos interesa ahora, visto el mercado, es encontrar los sectores que peor se estén comportando y buscar valores en ellos, que cumplan nuestros requisitos técnicos.
Los supersectores que mejor se están comportando hasta ahora, comparados con el SP500, son:
FOOD & BEVERAGES, HEALTHCARE, OIL & GAS, PERSONAL & HOUSE Y RETAIL.
Con esto quiero recalcar que “NO” se “DEBE”  COMPRAR ni vender a corto valores de estos sectores pues, seguramente caigan menos que otros que pertenezcan a peores sectores.
Aunque para muestra un botón, pues en nuestra cartera tenemos a DIASORÍN y BURBERRYS, que son dos valores pertenecientes a estos sectores y, en cambio se están matando. Además en artículos anteriores he recomendado PREMIER OIL que, también pertenece a uno de estos sectores. “SIEMPRE HAY EXCEPCIONES”.
Lo que seguramente pase en estos valores, es que pertenezcan a sectores de estos supersectores que lo estén haciendo peor.
Bueno vamos con los peores sectores, que van a ser el resto así que, pondré los que para mí se pueden comportar peor y, rebotasen hasta su MM30 semanas bajista, para así entrar en zona de bajo riesgo.
PEORES SUPERSECTORES
Visto lo visto, creo que no puedo elegir cual lo está haciendo peor, porque cada vez que bajo el cursor veo cada sector peor.
Yo creo que si elegís cualquier valor del resto de sectores, que tenga las manos fuertes liquidadas, con el precio cerca de su MM30 semanas y días, no deberíais tener problema.
Los bancos, las eléctricas, construcción, etc. son ponzoña, aunque bienes y servicios, recursos básicos o seguros no se quedan atrás.
Lo dicho, de entre los peores sectores, elegir los peores valores que cumplan vuestros requisitos técnicos y, SIN PIEDAD.


DAX30, FTSE100 Y DOW JONES
Luego de pasar un par de semanas y, ver que los índices siguen fluctuando sin saber muy bien hacia dónde dirigirse, vamos a ver el comportamiento de los indicadores de amplitud, el indicador “RASTREADOR”, el Índice de Momento y la línea A/D con su media de 144 días.
Vamos a empezar por el DAX30, pues fue para el que hicimos el estudio inicial del comportamiento de estos indicadores.

Vemos que el precio ha ido a tocar la MM144 días (línea azul en precio), que  ni el RASTREADOR ni la diferencia entre valores que suben y que bajan, han sido capaces de cortar al alza la línea cero, además podemos observar como el Índice de Momento sigue por debajo de cero, marcándonos que la tendencia bajista sigue en auge.
Fijándonos en la línea A/D y su MM144, vemos que la primera sigue cotizando por debajo de la MM144 y, que ésta tiene tendencia bajista, es decir que confirma la tendencia bajista de este índice y, como este índice hasta no hace mucho era el más fuerte de entre los europeos, podemos concluir que la tendencia bajista en Europa sigue.
Si saltamos el Canal de La Mancha y nos fijamos en el FTSE,

vemos que el precio ha perforado tímidamente al alza la MM144 días(equivalente a la MM30 semanas), pero que esta sigue con su pendiente negativa, denotando su tendencia bajista.
Si observamos sus indicadores de momento, rápidamente vemos que todos están en “modo bajista”. En el Net Difference, tanto la línea como el RASTREADOR (MM10 de la Net Difference) están por debajo de cero, el Índice de Momento muy negativo y la MM144 de la línea A/D con pendiente bajista.
Es decir, que nuestros vecinos que se han desligado de los acuerdos del Euro, están igual de mal que nosotros; con la única diferencia de que tienen la Libra Esterlina y pueden depreciarla.
Por último, vamos a cruzar el Océano Atlántico para ver cómo afecta esta Crisis a los EEUU.

Decir que esta gráfica es de EXXON y no del DOW JONES, pero prácticamente son iguales.
En este caso, si se observa que este mercado está más fuerte que Europa, aunque viendo los indicadores de momento parece que le empieza a afectar la dolencia.
Si vemos el precio, si se observa que está cotizando por encima de su MM144 días, denotando mayor fuerza pero si observamos detenidamente, la MM144 días tiene pendiente negativa y esto no es bueno.
El RASTREADOR y la línea Net Difference están a punto de cortar a la baja cero, marcando señal de debilidad. El Índice de Momento también está jugando peligrosamente con la línea cero y, de confirmar este corte nos dará una señal clara de confirmación de tendencia bajista general.
Por último, la MM144 de la línea A/D está plana y le faltaría confirmación clara, pero viendo lo que hacen los otros indicadores, no creo que tarde mucho en dar señal bajista.

Para finalizar deciros que, la decisión de comprar, vender o mantenerse está en vuestras manos pero que ésta sea vuestra y no debido a comentarios externos.
Soy humano y me puedo equivocar, pues en esto de la bolsa no hay nada nunca seguro, lo que sí sé es que la opinión que aquí se da es HUMILDE Y HONESTA y estar seguros de que cuando haya compras también lo diremos.
¡¡PERO AHORA DE COMPRAR NADA!!, digo esto porque veo muchos Blogs, páginas de bolsa, etc. que están recomendando compras.
Para acabar dejo una pregunta y una respuesta: ¿Cómo puede ser que los Editores de este Blog estén vendiendo a corto y estén ganando dinero?
RESPUESTA: Porque el mercado es bajista, sino fuese así rápidamente las posiciones serían barridas sin contemplaciones.
sábado, 17 de diciembre de 2011

            Después de abrir mi compi MM30, un corto en BURBERYS y arrancar como arrancó, creo que la única opción que hay es: estar en el lado corto, además así lo manifiestan las medias de 30 semanas de todos los índices.
            Así que, un servidor sigue buscando valores que cumplan nuestras condiciones técnicas de entrada a corto. Aunque tengo que decir, que las últimas posiciones abiertas por mí no han funcionado como me gustaría (VIVENDI Y EDP RENOVABLES), pero hay que seguir intentándolo, además de ver como la racha de aciertos que lleva mi compañero hace que todo quede en un mero fallo asumido por la gestión de capital.
            No me lio más y expongo tres valores que pueden funcionar bien a corto. Decir que son tres valores ingleses y no es capricho, sino que la Libra Esterlina está alcista frente al Euro y, esto nos da un plus de rendimiento.
            El primer valor es PREMIER OIL, valor del sector Oil Producers, que aunque este sector está algo más fuerte que el mercado, tiene muchos valores asociados que lo están haciendo fatal (SARAS, CAIRN ENERGY, BG GRP.).
            Su aspecto técnico semanal es:

¿Cómo lo veis?, MM30 semanas bajista, el precio ha chocado con ella, cuando ha chocado las Manos Fuertes han liquidado, CCI en zona de sobre compra, Mov. Direccional en zona de continuación de tendencia, MACD por debajo de cero, denotando tendencia bajista y su RSC Mansfield por debajo de cero desde Junio de 2011.
Creo que no se puede pedir más, solo que esté cerca de su MM30 días para tener un stop ceñido y con poco riesgo.

            ¡¡Coño!!, si vemos su gráfica diaria justamente lo que queremos, precio cotizando por debajo y cerca de su MM30 días, con un stop que está a un 7-8%. Además el MACD va a cortar cero a la baja, ADX del indicador Mov. Direccional en zona de posible señal de venta si corta el +DI.
            ¡¡CREO QUE ESTE ES MI CANDIDATO PARA LA SEMANA QUE VIENE!!
            Stop por encima de 3,84£ y vendiéndolo entorno a donde cotiza 3,50-3,60£.

            Otro valor que está en una zona parecida al anterior es ITV, perteneciente al sector Media, que ya nos ha dado alegrías en el pasado próximo con LAGARDERE y ZON MULTIMEDIA.
            Vamos a ver que nos dice su gráfica semanal:

            Poco  tengo que explicar con respecto al valor anterior, pues prácticamente parece la misma gráfica. Así que veamos cómo está diariamente para discernir la zona de venta.

            Observando el gráfico, se puede resaltar que el MACD está cortando cero a la baja, su precio está ceñido a sus medias de 30, tanto diaria como semanal y al Mov. Direccional le falta un suspiro para dar señal de venta.
            Para mí, el stop debería ir colocado por encima de 66 peniques, según nuestra aversión al riesgo, y tirarlo en precios de 62-63 peniques, es decir por donde está cotizando.

            Por último, otro valor inglés que tiene muy buena pinta es WHITBREAD, pertenece al sector Travel, más concretamente al subsector Restaurants. Su aspecto semanal es:
           
            Como se puede observar, este valor viene de cotizar por encima de su MM30 semanas y, es ahora cuando el precio corta a la baja su media cuando las Manos Fuertes empiezan a liquidar. Además se puede observar como el MACD va a cortar a la baja la línea cero, al igual que el RSC Mansfield y que el Mov. Direccional puede dar en breve señal de venta.
            Se puede decir que este valor va retrasado con respecto a los anteriores, pues éstos ya han hecho un rally bajista, mientras que éste parece que está consolidando un techo de HCH.
            En diario: 

            Se observa en este marco temporal, como ya se asemeja más a los dos valores anteriores, incluso el Mov. Direccional ya ha dado señal de venta.
            Zona de stop por encima de 1660 peniques, tirando el valor entorno a 1550-1590 peniques.

            Espero que alguno de estos valores os interese, aunque hay otros como pueden ser RUBIS, ACERINOX, TENARIS, BAYER, BECHTLE O TAYLOR WIMPEY, que también parecen buenos candidatos sin tener que entrar en otra divisa.

           

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