jueves, 25 de octubre de 2012
Viendo
como se están desarrollando los acontecimientos, seguramente veamos un buen
recorte en los mercados.
SP500
puede ir a tocar la MM30 semanas o perforarla, pues si os fijáis bien, en este
índice las manos fuertes en semanal se están escapando.
Los
indicadores de momento están dando señales de debilidad; ADn por debajo de 50 y
Summation con una Divergencia muy clara.
Así
que ya he puesto los ProScreeners a buscar valores débiles, en mercados y
sectores débiles.
Uno
de estos ProScreeners es el siguiente, al que le llamo EMPAPELADAS y,
simplemente busca valores que, en semanal entren las manos débiles y salgan
despavoridas las manos fuertes.
Para
el mercado americano algunos valores que salen son: SNDK,
AMAT, CSCO, GMCR, JNPR, DVN.
Si
buscamos en Europa, algunos de los valores destacados son: TEF, ACX, VK,
ADP, BOKA, A2A, IP.
Seguro
que alguno de ellos no funcionará, pero la mayoría son muy buenos candidatos a
vender a corto, además tienen un riesgo muy asequible.
domingo, 21 de octubre de 2012
A
día de hoy, nuestra cartera ha cambiado su sesgo. Desde Junio estábamos totalmente
alcista, pero ahora, viendo algunas señales del mercado (ADn,
NASDAQ100,…) hemos
decidido abrir dos cortos en Europa.
Desde
su última actualización, el largo que llevábamos en el SP500 desde 1335, ha
saltado en 1440, dándonos una rentabilidad del 6,85%.
El resto de las posiciones siguen abiertas y están como sigue:
|
VALOR
|
POSICIÓN
|
FECHA INICIO
|
PRECIO ENTRADA
|
STOP
AHORA
|
BEN/PERD
|
|
VISA
|
Largo
|
21/6/2012
|
119,53$
|
136,29$
|
13,08%
|
|
TWX
|
Largo
|
26/06/2012
|
36,82$
|
44,31$
|
19,37%
|
|
RHM
|
Corto
|
12/10/2012
|
38,24€
|
40,91€
|
-6,98%
|
|
FIAT INDUST.
|
Corto
|
12/10/2012
|
7,74€
|
8,31€
|
-7,36%
|
Como podéis observar, las dos
posiciones largas que nos quedan están muy bien posicionadas en cuanto a
rentabilidad; hay que decir que los stops están súper ajustados y, en cualquier
movimiento a la baja de estos valores seguro que saltan. Es más TWX estuvo a
céntimos de no cerrarse su posición, la semana pasada.
Con respecto a los cortos, aún es
muy prematuro hacer alguna lectura, aunque el viernes de la semana pasada
dibujaron velas muy interesantes.
Para terminar os dejo el gráfico de
los indicadores de MOMENTO:
De todos los indicadores que se
representan, a día de hoy el que más me llama la atención es el SUMMATION, ¿porqué?,
pues por su gran divergencia con el precio del NYSE entre Febrero y Octubre.
Del resto, destacar que la ADn ha
roto a la baja el nivel 50 y, aunque ha rebotado, espero que vaya al nivel de
20 para luego realizar el impulso 4. De este impulso no espero gran cosa, es
más como veis ya hemos adelantado alguna posición corta.
miércoles, 17 de octubre de 2012
Llevo unos meses haciendo varias
comparaciones entre distintos indicadores de amplitud. Os puedo decir que,
algunos dan resultados aceptables, incluso buenos, y otros en cambio no valen
para nada.
El que os voy a comentar a
continuación, es simplemente una comparación entre, la
ADn del NYSE y la ADn del NASDAQ.
Esta comparación está hecha desde el
2010 hasta el día de hoy, pues son los datos que he podido recuperar y el
resultado es el siguiente:
En rojo está representada la ADn del
NYSE, mientras que en azul tenemos la del NASDAQ.
A simple vista se observa que las
dos van prácticamente paralelas, pero si nos acercamos más podemos ver algunas
diferencias apreciables.
En este caso podemos observar el
tramo que comprende desde Junio de 2011 hasta el día de hoy.
Se observa que el NASDAQ reacciona antes en los procesos a la baja y
rompe el nivel +80 más rápido, mientras que el NYSE hace
lo contrario, reacciona más rápido en los procesos al alza y atraviesa antes el
nivel +20.
Para mí, esto se debe a que en el NASDAQ ponderan menos valores y sus movimientos
son más repentinos a la baja.
De esta forma, los impulsos son más
fáciles contarlos en el NASDAQ y así poder
anticiparnos dos o tres días a los recortes. (esto siempre desde
mi punto de vista)
Si
vemos la evolución de ambos indicadores desde Junio de 2012, para el NYSE podemos contar un solo impulso, mientras que el NASDAQ en el mismo período de tiempo ha hecho dos.
Aquí nos viene la duda de ¿a cuál hacemos caso? Pues inicialmente siempre al
principal que es el NYSE, pero sin menospreciar
la señal del otro.
Para terminar, si os fijáis en los
últimos días de cotización de las ADn, podéis observar como el NASDAQ se adelanta en el recorte al NYSE y además profundiza más. Es decir, que mientras
la ADn del NYSE está en 50 aprox., la ADn del NASDAQ ya está muy cerca de 20.
Esto a nosotros nos viene bien para
hacer una buena gestión de los stops y que no nos coja el toro.
sábado, 13 de octubre de 2012
Una
vez estudiado los índices, sectores, sus aspectos técnicos y ver el
comportamiento de los indicadores de “Market Timing”, nos hemos decidido a
abrir dos cortos.
A
lo mejor es una decisión arriesgada, pues estamos en el recorte de impulso 3 de
la ADn y, hay índices como los americanos que están en máximos; pero la apuesta
está ahí, además nuestro sistema de Gestión de Capital nos da la opción de
abrir posiciones y, el riesgo en ellas es asumible.
También
creemos que toca recorte, pues cada vez al mercado le cuesta más seguir
subiendo y, los largos que aún están abiertos cada vez dan menos rentabilidad.
…Bueno
me dejo de leria barata, como diría mi abuela, y voy al lio.
Los
valores en que hemos abierto cortos, están expuestos en el artículo anterior y
nos hemos decantado por:
·
RHEINMETALL:
valor alemán del sector AUTOS cuyo aspecto técnico semanal es:
Valor
con MM30 semanas bajista, cuyo precio ha rebotado hasta ella, sin apoyo de mano
fuerte, MACD por debajo de cero, Mov. Direccional con posible señal bajista y
su RSC Mansfield, aunque ha mejorado algo la última semana, aún está por debajo
de cero.
·
FIAT INDUSTRIAL: valor
italiano del sector Indust. Ingeniering, pero muy asociado al motor.
Semanalmente:
Se
observa que un valor con muy poca cotización, que su MM30 semanas es bajista y
al igual que el anterior, tiene su precio tocando por debajo esta media. La
mano fuerte aún no se divisa, al tener tan poca cotización. El MACD está por
encima de cero, pero con corte a la baja, el Mov. Direccional está con posible
señal de venta y el RSC Mansfield está por debajo de cero.
Las
entradas, como sabéis, siempre las hacemos en diario y el aspecto técnico que
tenían estos valores es el siguiente.
·
RHEINMETALL:
Con
la flechita roja marco la vela de entrada y con la línea discontinua roja marco
la zona de stop inicial. Como veis este stop está por encima de la MM30 y MM144
días, y muy cerca del máximo anterior.
Es
decir, que se ha entrado a un precio de venta de 38,24€ con el stop en 40,91€.
RIESGO ASUMIDO DE 6,98%.
·
FIAT INDUSTRIAL:
Como
veis la representación es muy parecida. En este caso se ha entrado a un precio
de venta de 7,74€ y un stop en 8,31€. RIESGO ASUMIDO DE 7,36%.
P.D:
ahora os cuento esto y a lo mejor dentro de una semana han saltado los cortos y
siguen subiendo como locos los largos….
viernes, 12 de octubre de 2012
Os
dejo el aspecto técnico diario de alguno de los valores expuestos en el
artículo anterior. (MACD corte cero a la baja, mano fuerte fuera, MM30 días
bajista y precio cerca de ella para colocar stops en el máximo anterior)
·
ACERINOX.
·
DAIMLER.
·
RHEINMETALL.
·
EUTELSAT COMM.
·
FIAT INDUSTRIAL.
·
VINCI.
·
STMICROELECTRONICS.
Estos
son algunos ejemplos pero seguro que vosotros encontráis otros con mucho mejor
aspecto.
P.D.: todos estos valores se
encontraron con el siguiente ProScreener pasado por los distintos mercados en
diario:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Herramientas
· 
· 
· 
· 
· Entradas populares
-
Hoy os voy a hablar de una herramienta muy provechosa del ProRealTime que es el PROSCREENER. Esta herramienta no es más que un buscador... -
HOJA EXCEL PARA GESTIÓN DE CAPITAL Parece que hay mucha demanda de mi hoja Excel para gestionar el capital. Entonces voy a explicar cóm... -
Os voy a mostrar todos los movimientos bajistas que hemos hecho durante este último mes. Algunos ya han saltado, otros siguen vivos pero s... -
MEJORES Y PEORES Ya hace tiempo que no hago un repaso de los sectores. Como podéis intuir, visto el aspecto del mercado, habrá pocos sec... -
Después de estar un par de semanas a la expectativa, simplemente ojeando y buscando oportunidades en el mercado. Ayer nos hemos decidido ...
