sábado, 6 de octubre de 2012
Para
buscar valores que se adecuen a nuestras condiciones de Análisis Técnico, una
muy buena herramienta del programa ProRealTime, son los ProScreeners.
En
el Blog ya tengo hablado de ellos y, hoy os traigo uno de mi invención. Es
bastante sencillo, pero a nosotros nos da muy buenos resultados, pues busca
valores que entren dentro de nuestras especificaciones técnicas.
El
ProScreener en concreto es:
Lo
he hecho para hacer la búsqueda de compra en diario y busca respectivamente
valores que:
·
La
mano fuerte sea superior a 10.
·
El
MACD corte al alza el nivel cero.
·
La
MM30 días sea alcista.
·
La
MM144 días ≅
MM30 semanas sea alcista.
·
La
distancia del precio con respecto a la MM30 días sea menor a un 3%.
Es
de esperar que, cualquiera de estos valores es modificable o, incluso
modificarlo para buscar valores a corto, en tendencia bajista.
Como
diría mi abuelo: “Cada maestrillo con su librillo”. Es una idea como otra
cualquiera.
…al
grano, la búsqueda que ha hecho hoy ,6/10/2012, en el NYSE ha sido la
siguiente:
Ahora
de todos ellos hay que hacer una selección semanal, que se podría hacer con
otro ProScreener o, para mi mejor, echarle un vistazo semanal uno a uno, pues
no son muchos.
De
estos, me gusta el aspecto técnico del que está resaltado, ATMOS ENERGY, tanto
diaria como semanalmente.
Un
saludo y paciencia para esperar el recorte.
En
artículos anteriores, he comentado que en pocas semanas espero un recorte pues
el Mercado y los indicadores de Market Timing necesita un respiro.
Hasta que se produzca, en mi cabeza no hay
otra idea que la buena gestión de los stops de nuestra cartera de valores;
aunque seguramente se escape algún valor con mucho potencial en esta espera de
recorte. Digo esto porque he pasado varios ProScreeners y, su selección de
valores “ WEINSTEIN” es excelente.
Pero
en el artículo que me traigo entre manos, os traigo la gestión del stops de
TIME WARNER (TWX).
Se
ha hecho en el marco temporal diario, pues nuestra manera de proceder con los
stops es así.
En
el gráfico se representa el día de entrada con una flechita verde, como se va
moviendo el stop según va evolucionando el valor y los motivos de su
movimiento.
En azul se representa donde estuvo
colocado el stops y, en rojo donde está actualmente. Poco más tengo que decir,
pues el gráfico lo dice todo.
En el siguiente gráfico, se
representa la rentabilidad que se va generando a medida que se va subiendo el
stop.
Espero que sea legible y
comprensible.
Como
veis inicialmente el riesgo que se asumió es un 6-7% aprox., tan pronto como el
valor se pone a nuestro favor y empieza a realizar nuevos máximos, vamos
subiendo el stops a los mínimos anteriores. Veis que, si es un valor con
potencial, la rentabilidad aumenta rápidamente con cada movimiento del stop.
En
el primer movimiento, pasamos de un riesgo inicial del -6,60%, a quedarnos con
pérdida cero, sin contar comisiones. En el segundo movimiento se genera un
2,53% de rentabilidad, el tercero nos da un 8,20%, el cuarto un 3,96%, el
quinto un 3,38%. Con lo que a día de hoy tenemos una muy buena rentabilidad del
18,10% aprox. Además como la posición aún no se ha cerrado, este valor aún nos
puede generar un mayor beneficio.
Espero
que haya sido de vuestro interés, pues este es un buen ejemplo de movimiento o
gestión de stop.
P.D.:
¡¡ya podían ser así de simples otros valores!!
jueves, 4 de octubre de 2012
Desde
que anunciaron la “QE3”, nosotros llevamos unas cuantas semanas ajustando
stops, pues no creemos que tarde mucho el mercado en realizar un recorte; es
más para nosotros es necesario.
Desde
el último artículo, de nuestra cartera se ha caído AXP, parece ser que era el
valor con menos fuerza de los tres que nos quedaban. Además sigue metido en un
lateral interminable y, de éstos es mejor salir con pérdidas que tener el
dinero ahí “muerto de risa”.
Así
que nuestra cartera queda compuesta por:
|
VALOR
|
POSICIÓN
|
FECHA INICIO
|
PRECIO ENTRADA
|
STOP
AHORA
|
BEN/PERD
|
|
SP500
|
Largo
|
15/6/2012
|
1335,87$
|
1428$
|
5,95%
|
|
VISA
|
Largo
|
21/6/2012
|
119,53$
|
132,38$
|
9,81%
|
|
TWX
|
Largo
|
26/6/2012
|
36,82$
|
43,93$
|
18,34%
|
(Los datos de BEN/PERD
siempre están consideradas las comisiones e intereses)
Como
veis, los valores que tenemos en cartera son los que más rentabilidad nos están
dando.
A
día de hoy, estamos más pensando en abrir algún corto que seguir abriendo
posiciones largas, pues como hemos dicho antes, esperamos que el mercado
recorte, pues ya son muchas semanas de subida.
Con
respecto a la Línea A/D y sus DERIVADOS:
La
línea A/D ha realizado un nuevo máximo, al igual que el precio del SP%500, en
cambio el SUMMATION no lo ha corroborado, es decir que se ha generado una
divergencia bajista. Además la ADn sigue su flirteo con su nivel +80 y, no creo
que quede mucho para ver el retroceso
del impulso 3 (para unos), para mi puede haber otro recuento en la ADn.
Nosotros
estaremos atentos a ver que nos depara el mercado y, si hay algún valor que
entre en nuestro ratio de riesgo (gestión de capital), seguramente haremos
algún movimiento a la baja. Tampoco descartamos comprar/vender alguna divisa o
materia prima.
Las
posiciones cortas las buscaremos en Europa, mientras que las largas la
buscaremos en USA, siempre después del posible recorte venidero.
lunes, 24 de septiembre de 2012
Dos
valores que llevo siguiendo un par de semanas son: FOREST
LABORATORIES y AUXILIUM PHARMACEUTICALS y
lo único que me está echando hacia atrás para comprarlos, es el posible recorte
que están pidiendo los indicadores de la LINEA A/D.
De
todas formas veamos sus aspectos:
·
FOREST LABORATORIES
Semanalmente
tiene un aspecto impecable, el precio por encima de su MM30 semanas alcista,
entrada de mano fuerte con volumen, MACD por encima de cero, Mov. Direccional
en cualquier momento puede dar señal de compra y el RSC Mansfield con respecto
al SP500 está a punto de pasar a positivo.
En
diario:
En este marco de tiempo, las señales
son prácticamente las mismas que el semanal y, por encima tiene un stop muy
asequible por debajo del mínimo anterior.
·
AUXILIUM PHARMACEUTICALS
Semanalmente me gusta más el valor
anterior, pues este parece que se le está acabando el impulso alcista, pero si
vemos su gráfico diario:
Se puede observar que este valor ya ha
recortado, prácticamente hasta su MM144 días o MM30 semanas, ahora solo tiene
que romper al alza su MM30 días, apoyarse en ella y sería una compra de libro.
sábado, 22 de septiembre de 2012
…YA ESYAMOS DE VUELTA
Después
de unas merecidas vacaciones y con ánimos renovados, vamos a ver que nos depara
este mundo apasionante de la “BOLSA”.
Los
índices fuertes como el SP500, DOW JONES o DAX siguen a su ritmo trotón
haciendo nuevos máximos anuales, mientras los rezagados como el FTSE MIB o IBEX
han dada un salto de calidad posicionándose por encima de su MM30 semanas,
aunque ésta sigue bajista.
En
las próximas semanas espero que haya un “necesario” recorte, por lo menos para
fortalecer los niveles rotos al alza. Esto para nosotros significará ajustar
aún más los stops o, por el contrario salir de las posiciones con unos
beneficios trabajados, para después del recorte buscar buenos y nuevos valores.
A
día de hoy nuestra cartera es la siguiente:
|
VALOR
|
POSICIÓN
|
FECHA INICIO
|
PRECIO ENTRADA
|
STOP
AHORA
|
BEN/PERD
|
|
SP500
|
Largo
|
15/6/2012
|
1335,87$
|
1399$
|
4,32%
|
|
VISA
|
Largo
|
21/6/2012
|
119,53$
|
125,81$
|
4,87%
|
|
TWX
|
Largo
|
26/6/2012
|
36,82$
|
42,66$
|
15,48%
|
|
AXP
|
Largo
|
31/7/2012
|
57,69$
|
56,59$
|
-1,94%
|
Como
se puede observar, todas las posiciones abiertas a mediados/finales de Junio
han dado sus frutos, en cambio AXP, abierta un mes más tarde, se está haciendo
complicado sacarle rendimiento hasta el día de hoy, pues ya sabemos que en esto
de la bolsa, en cualquier momento cambia el resultado.
Con
respecto a la Línea A/D y sus DERIVADOS, la cosa pinta…:
 |
El
Momento de Mercado definido por nuestro amigo Weinstein sigue muy por encima de
cero y en zona de máximos, la ADn está por encima de la zona de +80, según el
recuento de Javier Alfayate sería el impulso 3, yo voy a hacer mi propia
valoración y pienso que podría ser un nuevo impulso 1, la línea A/D también
sigue haciendo nuevos máximos, denotando la fortaleza del mercado, el SUMATTION
está por encima de cero pero hasta el día de hoy aún no ha superado su máximo
anterior, esto hace que se genere una divergencia bajista con el precio del
NYSE o el SP500, ahí queda el aviso…, por último tenemos el Volumen, que como
se puede observar en las dos últimas semanas ha dado señales de mucho
movimiento.
¿Qué
espero? Pues que haya un recorte, ya llevamos varias semanas subiendo sin parar
y para mí la ADn necesita realizar su recorte.
Nosotros
ajustaremos stops y buscaremos sectores y valores fuertes una vez que haya
concluido éste.
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