miércoles, 17 de octubre de 2012
Llevo unos meses haciendo varias
comparaciones entre distintos indicadores de amplitud. Os puedo decir que,
algunos dan resultados aceptables, incluso buenos, y otros en cambio no valen
para nada.
El que os voy a comentar a
continuación, es simplemente una comparación entre, la
ADn del NYSE y la ADn del NASDAQ.
Esta comparación está hecha desde el
2010 hasta el día de hoy, pues son los datos que he podido recuperar y el
resultado es el siguiente:
En rojo está representada la ADn del
NYSE, mientras que en azul tenemos la del NASDAQ.
A simple vista se observa que las
dos van prácticamente paralelas, pero si nos acercamos más podemos ver algunas
diferencias apreciables.
En este caso podemos observar el
tramo que comprende desde Junio de 2011 hasta el día de hoy.
Se observa que el NASDAQ reacciona antes en los procesos a la baja y
rompe el nivel +80 más rápido, mientras que el NYSE hace
lo contrario, reacciona más rápido en los procesos al alza y atraviesa antes el
nivel +20.
Para mí, esto se debe a que en el NASDAQ ponderan menos valores y sus movimientos
son más repentinos a la baja.
De esta forma, los impulsos son más
fáciles contarlos en el NASDAQ y así poder
anticiparnos dos o tres días a los recortes. (esto siempre desde
mi punto de vista)
Si
vemos la evolución de ambos indicadores desde Junio de 2012, para el NYSE podemos contar un solo impulso, mientras que el NASDAQ en el mismo período de tiempo ha hecho dos.
Aquí nos viene la duda de ¿a cuál hacemos caso? Pues inicialmente siempre al
principal que es el NYSE, pero sin menospreciar
la señal del otro.
Para terminar, si os fijáis en los
últimos días de cotización de las ADn, podéis observar como el NASDAQ se adelanta en el recorte al NYSE y además profundiza más. Es decir, que mientras
la ADn del NYSE está en 50 aprox., la ADn del NASDAQ ya está muy cerca de 20.
Esto a nosotros nos viene bien para
hacer una buena gestión de los stops y que no nos coja el toro.
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